2.2 Разработка синтетического критерия Гурвица

Рассмотренные в предыдущем разделе так называемые классические критерии, могут помочь игроку при оценке оптимальности стратегии или только с позиции выигрышей, если мы говорим о критерии относительно выигрышей, или только с позиции рисков, если мы говорим о критерии относительно рисков.

Но выбор стратегий с такой позиции, неизбежно сопровождается риском неполучения максимального выигрыша при выбранной стратегии. Подобный

фактор весьма значим, поэтому оставлять его без внимания весьма нецелесообразно.

В связи с этим, была предпринята попытка исследования и анализа синтетического принципа оценки оптимальности стратегий с совместной точки зрения выигрышей и рисков [48].

Данный раздел посвящен полученному в результате исследования и анализа синтетического принципа оценки оптимальности, новому синтетическому критерию Гурвица, позволяющего игроку в процессе принятия решений учитывать как выигрыши, так и риски [42,1, 2, 3].

2.2.1